En Forex, la transferencia de posiciones abiertas desde el final de una jornada comercial al siguiente día hábil se realiza mediante el método de swaps de mercado, que pueden ser tanto como positivos como negativos, dependiendo de la diferencia en las tasas de interés de las divisas del par. El monto añadido/deducido como tarifa de transferencia para una posición se conoce como storage o swap. El valor final de un swap depende de muchos factores; los principales son:
Observe los ejemplos de cálculo de los swaps en el mercado Forex.
Supongamos que en Europa, la tasa de interés es de 4.25%; en América, de 3.5%. Tenemos abierta una posición de Sell (venta) de 1 lote en el par EURUSD. En nuestro caso, es necesario vender 100 000 EUR. Por lo tanto, usted los tomará prestados con un 4.25% de interés anual. Al vender los euros, usted está comprando dólares, que depositará con un interés de 3.5% anual. Si la tasa de interés del país cuya divisa ha comprado (USD - 3.5%), es mayor que la tasa de interés de la divisa que ha vendido (EUR - 4.25%), entonces el tamaño del swap, expresado en la divisa de depósito, será acreditado a la cuenta comercial; en caso contrario, será deducido. Es necesario agregar que el valor del swap también tiene en cuenta la comisión del bróker por transferir su posición al día siguiente.
Como resultado, sus costes de transacción son iguales a 1% anual (la diferencia de tasa de interés se calcula de este modo: "InterestRateDifferential" = 4.25% - 3.5% = 0.75%) más el porcentaje de la comisión del broker por transferir la posición al siguiente día (por ejemplo, 0.25%). Seguidamente, es necesario convertir el valor del swap, expresado en porcentajes anuales, a la moneda de depósito.
Ejemplo no. 1. Transferencia de posiciones abiertas Sell (venta) al siguiente día en el mercado Forex.
Puesto que está comprando una divisa con una tasa de interés menor (USD - 3.5%), que la que está vendiendo (EUR - 4.25%), el monto del swap se deducirá de la cuenta comercial.
Fórmula: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, donde:
Cálculo:
Esto quiere decir que, al momento de transferir la posición abierta de Sell (venta) en el par EURUSD para el siguiente día, se deducirán 3.70 USD de su cuenta comercial o su equivalente en la divisa de depósito.
Ejemplo no. 2. Transferencia de posiciones abiertas de Buy (compra) al siguiente día en el mercado Forex.
Si ha abierto una posición de Buy (compra) de EURUSD, entonces el swap de nuestro ejemplo será acreditado a su cuenta comercial, ya que usted ha comprado una divisa con un tasa de interés mayor (EUR - 4.25%), que el de la divisa que ha vendido (USD - 3.5%).
Fórmula: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential − Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.
Cálculo:
Por lo tanto, al momento de transferir su posición Buy (compra) en el par EURUSD al siguiente día, del volumen de 1 lote se acreditarán 1.85 USD a su cuenta comercial.
Ejemplo no. 3. Cálculo de swap para una posición corta con un volumen de 0.1 lote en SPX500.
Fórmula: SWAP Short = 0.1 ×(-34.7000) = -3.47 USD.
Transferencia de posiciones abiertas al día siguiente para CFD sobre materias primas, CFD sobre índices y materias primas, CFD sobre índices: el swap se indicará en la moneda del instrumento para 1 lote.
Ejemplo no. 4. Transferencia de posiciones abiertas en CFDs sobre criptomonedas: el swap se indica como un porcentaje anual.
Fórmula: SWAP = (Contrato × V (lote) × Precio) × Porcentaje / 100 / DíasPorAño, donde:
Un ejemplo de cómo calcular un swap para una posición corta de 0,1 lotes en BTCUSD: SWAP corto = (1 × 0,1 × 57000) × -19/100/360 = -3,01 USD.
El swap para metales se calcula de forma análoga al swap para pares de divisas.
Puede consultar la tabla de puntos de swap en la página de Especificaciones de contrato. Para simplificar el cálculo del swap, recomendamos utilizar la calculadora del operador.
En caso de que la diferencia en las tasas de interés entre los dos países no exceda la comisión del bróker, el monto del swap se deduce de la cuenta comercial tanto para las posiciones de Buy (compra), como para las de Sell (venta).
Atención:
Nota: al transferir hasta la siguiente jornada posiciones en divisas y metales spot, se deducirá la tasa a un día, y cuando se transfieran posiciones del miércoles al jueves, se triplicará la cuantía de la tasa de swap que se deducirá o acreditará en la cuenta. Esto se debe al hecho de que el viernes es la fecha de valoración para las posiciones abiertas el miércoles. Cuando las posiciones se transfieren del miércoles al jueves, la fecha de valoración se demora no en 1, sino en 3 jornadas. Por consiguiente, la fecha de valor pasa a ser el lunes. En consecuencia, se aplica una triple tasa de swap a posiciones que se mantienen (rollover) del miércoles al jueves.
Cuando se transfieran del jueves al viernes posiciones en los pares USD/CAD, USD/RUB, EUR/RUB, USD/TRY y EUR/TRY, se descontará un swap triple. Cuando se transfieren del viernes al lunes posiciones con CFD sobre criptomonedas, materias primas o índices, se descuenta un swap triple.
Observe por favor:
Las tasas de swap están sujetas a cambios y son actualizadas a diario a las 21:00 EET. Puede encontrarlas en nuestra página de "Especificaciones de contrato".
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